对于金融极客,一个自己动手的对冲基金网站

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在对冲基金的秘密世界中,算法不被共享,因为它们提供了击败市场的回报背后的力量,并且是对冲基金向客户收取二十二和二十费用的关键原因。;-年费,相当于资产的2%,加上收益的20%。

,但不想支付这些高额费用。这家位于波士顿的公司聚集了一群人,他们建立了用于股票交易的算法。

从社区创建了近30,000种算法。该公司的网站(

在高管的帮助下,我创建了一个简单的算法,通过对107万美元的银行股票押注产生了502,900美元的票据交易利润。两年(2011年4月29日至2013年6月24日)的47.3%的回报率比标准普尔500指数高出31.6个百分点。

最受欢迎的算法包括一种使用搜索词来预测市场走势的算法,以及当价格快速上涨时进入市场并在价格迅速下跌时退出的技术股动量的作用

也许最有用的功能是回测功能,使投资者可以查看其算法在过去的工作方式。您也可以通过将算法插入实时库存数据中进行试运行。自6月25日起,在此基础上,我的算法的回报率为1.4%,而在标准普尔500指数中为2.4%。

它对我的工程师很有吸引力,首席执行官兼创始人表示。在进行投资之前,您可以做很多准备工作,然后看看会发生什么。

拥有哈佛大学的工程学学位,具有将对冲基金导向的软件转变为丰厚收入的经验。他协助创办的.公司在2008年以7000万美元的价格卖给了。

我的投资策略是相当基本的买入和持有,价值游戏。我将107万美元(不是真实货币)分散在一篮子约36支银行股票中,市值在1亿美元至50亿美元之间。我通过使用的筛选功能确定了我的股票。网站。

用了大约20分钟的时间来用(经纪人常用的编程语言)编写我的算法。为我执行了自动交易指令。

在电子表格中加载股票名称和股票代码后,将数据插入到在其网站上共享的算法中。我们调整了说明以实施我的购买和持有策略。

我以35,000美元的赌注下注,例如",这是位于康涅狄格州和新泽西州.的中型区域银行。

理论这些股票被低估了,因为它们的交易价格低于其账面价值(资产减去负债)。的回测功能的优点在于,它可以立即评估您的交易智能手。

尽管我能够打破标准普尔500指数,但只有坚强的人才能坚持我的战略两年以上。例如,在2011年8月的某个时候,我下跌了约25%。

然后,在截至2012年8月31日的三个月中,我的策略备受关注,在此期间,我的一篮子股票上涨了13.6%。

的下一步是创建一项高级服务,使投资者可以将其算法插入经纪人的软件界面中进行实时交易。盈透证券正在进行一项试点计划。

(责任编辑:博彩游戏网址)

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